徐佳文
职称/职务：副教授
主要研究领域：数量经济学、金融计量、时间序列预测分析、实证宏观
电子邮箱：xu_jiawen@usst.edu.cn
办公室：经管大楼础楼317室
职称/职务：副教授
主要研究领域：数量经济学、金融计量、时间序列预测分析、实证宏观
电子邮箱：xu_jiawen@usst.edu.cn
办公室：经管大楼础楼317室
教育背景 2004-2008 上海财经大学 经济学学士 2008-2013 美国波士顿大学 经济学博士 工作经历 2013-2019 上海财经大学 经济学院 常任轨助教授 2019-2021 上海财经大学 高等研究院 常任轨助教授 |
主持项目 国家自然科学基金青年项目：《时变系数混频动态因子模型的研究及应用 》，项目编号 72003117，2021/01-2023/12 主要参与项目 国家自然科学基金面上项目：《交互固定效应部分线性可加面板数据模型的研究及其应用》， 2019/01-2022/12 国家自科科学基金面上项目：《基于非参数贝叶斯和因子降维方法的多元金融资产收益率和已实现协方差矩阵联合建模的研究》， 2018/01-2021/12 国家自然科学基金面上项目：《城乡分割、区域差异和国际经济冲击三重复杂现状下的中国宏观经济系统稳定性、抗冲击承受力及反冲击政策研究》 2017/01-2020/12 国家自然科学基金应急管理项目：《宏观经济政策组合与系统性金融风险的防范与化解——基于大型准结构一般均衡模型的模拟分析》， 2018/01-2021/12 发表论文 Jiawen Xu, Pierre Perron (2023) “Forecasting in the presence of in-sample and out-of-sample breaks,” Empirical Economics, Vol 64(6), 3001-3035. Jiawen Xu, Yixuan Li, Kai Liu, Tao Chen (2023) “Portfolio selection: from under-diversification to concentration,” Empirical Economics, Vol 64(4), 1539-1557. Seong Yeon Chang, Pierre Perron, Jiawen Xu (2022) “Robust testing of time trend and mean with unknown integration order errors,” Journal of Statistical Computation and Simulation, Vol 92(17), 3561-3582. Jiawen Xu, Deqing Luo, Jingzhou Yan and Xiaoping Wu (2022), “Robust risk-taking under a sustainable constraint,” Operation Research Letters, Vol 50, issue 3, 246-253. Deqing Luo, Xiaoping Wu, Jiawen Xu and Jingzhou Yan (2021), “Robust leverage decision under locked wealth and high-water mark contract,” Finance Research Letters, Vol 46(B), https://doi.org/10.1016/j.frl.2021.102428 Deqing Luo, Tao Pang and Jiawen Xu (2020), “Forecasting U.S. Yield Curve Using the Dynamic Nelson–Siegel Model with Random Level Shift Parameters,” Economic Modelling, Vol 94, 2021, 334-350. Ye Li, Pierre Perron and Jiawen Xu (2017), “Modeling Exchange Rate Volatility with Random Level Shifts,” Applied Economics, Vol 49, No.26, 2017, 2579-2589. Pierre Perron and Jiawen Xu (2016), “Comments on In-Sample Confidence Bands and Out-of-Sample Forecast Bands for Time-Varying Parameters in Observation Driven Models,” International Journal of Forecasting, Vol 32, 2016, 891-892. Jiawen Xu and Pierre Perron (2014), “Forecasting Return Volatility: Level Shifts with Varying Jump Probability and Mean Reversion,” International Journal of Forecasting, Vol 30, 2014, 449-463. |
| 《中级微观经济学》、《西方经济学》、《金融衍生品理论及应用》、《时间序列分析》、《金融风险管理》 |
期刊匿名审稿人 经济学（季刊）, Journal of Business & Economic Statistics, Journal of Applied Econometrics, Journal of Econometric Methods, International Journal of Forecasting, Economic Modelling, Pacific Economic Review 学术活动 第二届“大数据计量经济学理论与应用”研讨会, May 2023 in Changsha 9th Annual Conference of the International Association for Applied Econometrics (IAAE) ，June 2023 in Oslo |
2017年度 上海财经大学青年教师教学竞赛三等奖 |
